Curso 100% práctico de 30 horas. El inicio del curso es el sábado 27 de junio de 2020 en horario de 07:00 a 10:00 am (hora de Perú).
Módulo VIII: Modelos de Riesgo de Crédito IFRS9 e IRB
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> Modelos de predicción de pérdida esperada (regresiones ARIMAX)
> Modelos de predicción PD IRB (regresiones logit, cox, datos de panel)
> Modelos de predicción de PD IFRS 9 (matrices de transición, lifetime, PIT, TTC)
> Calibración de PD IFRS9 y PD IRB
> Modelos de predicción LGD IRB (regresiones beta, respuesta fraccional, otras)
> Modelos de predicción LGD IFRS 9
> Modelos de predicción EAD IRB (regresiones beta, respuesta fraccional, otras)
> Modelos de predicción EAD IFRS 9
> Validación (Backtesting de PD, LGD, EAD)
> Modelos Forward Looking y Análisis de Escenarios
> Stress Testing