Curso 100% práctico de 6 horas. El inicio del curso es el sábado 30 de mayo de 2020 en horario de 08:30 am a 11:30 am (hora de Perú).

Módulo VI: Riesgo de mercado en el Banking Book

$210.00Precio
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    - Conceptos generales
    - Balance de una entidad de crédito. Activos y Pasivos
    - Riesgo estructural
      > Riesgo de tipo de interés (curva, opciones implícitas, tasa de cambio…)
    - Medición del riesgo de mercado en banking book  (IRRBB, ALM)
      > EVE (Valor económico)
      > NII (Margen financiero)
      > Stress (sensibilidad del EVE / NII)
      > Criterios de modelización (reducción a model points, tratamiento de la opcionalidad conductual en los depósitos y otros aspectos)
      > Ejemplos prácticos

     

    Se hará uso extensivo de MS Excel.

 

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