Módulo V: Riesgo de mercado en el Trading Book

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- Conceptos generales
- Métricas clásicas para la medición del riesgo de mercado del portafolio
  > Value-at-Risk y Expected Shortfall
  > Métodos de cálculo
     • Paramétrico, mapping, histórico, Monte Carlo
     • Ejemplos con instrumentos y portafolios mixtos
  > Modelos de Stress test 
  > Backtesting
- FRTB, revisión normativa y puesta en práctica
  > Claves y principales impactos
  > Método estándar (SA)
     • Sensibilidades (delta, vega, curvatura): GIRR, CSR, EQ, FX, CM
     • Default Risk charge: Deuda & EQ
     • Residual Risk add on
  > Método Avanzado (IMA)
     • Horizontes temporales
     • Credit spread Risk
     • Expected Shortfall
     • Default Risk charge: modelo interno
     • PL Attribution
   > Default Risk Charge (DRC)
   > Non Modelable Risk Factors (NMRF)

 

Se hará uso extensivo de MS Excel.