Curso 100% práctico de 15 horas. El inicio del curso es el sábado 09 de mayo de 2020 en horario de 08:30 am a 11:30 am (hora de Perú).

Módulo V: Riesgo de mercado en el Trading Book

$525.00Precio
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    - Conceptos generales
    - Métricas clásicas para la medición del riesgo de mercado del portafolio
      > Value-at-Risk y Expected Shortfall
      > Métodos de cálculo
         • Paramétrico, mapping, histórico, Monte Carlo
         • Ejemplos con instrumentos y portafolios mixtos
      > Modelos de Stress test 
      > Backtesting
    - FRTB, revisión normativa y puesta en práctica
      > Claves y principales impactos
      > Método estándar (SA)
         • Sensibilidades (delta, vega, curvatura): GIRR, CSR, EQ, FX, CM
         • Default Risk charge: Deuda & EQ
         • Residual Risk add on
      > Método Avanzado (IMA)
         • Horizontes temporales
         • Credit spread Risk
         • Expected Shortfall
         • Default Risk charge: modelo interno
         • PL Attribution
       > Default Risk Charge (DRC)
       > Non Modelable Risk Factors (NMRF)

     

    Se hará uso extensivo de MS Excel.

 

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