Curso 100% práctico de 15 horas. El inicio del curso es el sábado 09 de mayo de 2020 en horario de 08:30 am a 11:30 am (hora de Perú).
Módulo V: Riesgo de mercado en el Trading Book
Curso 100% práctico. Descargue el brochure aquí y suscríbase aquí para mantenerle informado sobre nuestra actividad Quant.
- Conceptos generales
- Métricas clásicas para la medición del riesgo de mercado del portafolio
> Value-at-Risk y Expected Shortfall
> Métodos de cálculo
• Paramétrico, mapping, histórico, Monte Carlo
• Ejemplos con instrumentos y portafolios mixtos
> Modelos de Stress test
> Backtesting
- FRTB, revisión normativa y puesta en práctica
> Claves y principales impactos
> Método estándar (SA)
• Sensibilidades (delta, vega, curvatura): GIRR, CSR, EQ, FX, CM
• Default Risk charge: Deuda & EQ
• Residual Risk add on
> Método Avanzado (IMA)
• Horizontes temporales
• Credit spread Risk
• Expected Shortfall
• Default Risk charge: modelo interno
• PL Attribution
> Default Risk Charge (DRC)
> Non Modelable Risk Factors (NMRF)Se hará uso extensivo de MS Excel.