Curso 100% práctico de 10 horas. El inicio del curso es el sábado 22 de febrero de 2020 en horario de 07:00 a 10:00 am (hora de Perú).

Modulo I: Fundamentos de Gestión de Riesgo de Crédito

$300,00Precio
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    Fundamentos de riesgo de crédito
    - Aspectos regulatorios
    - Diferencias entre scoring y rating
    - Evolución del proceso de modelamiento
    - Modelamiento en el ciclo de crédito (scores admisión, seguimiento, cobranzas y recupero)
    - Pérdida Esperada y sus componentes (enfoque econométrico y enfoque IFRS9)
    Herramienta para el modelamiento
    - Introducción a R y RStudio
    - Librerías principales para data science en R
    - Principios de programación en R
    Tipos de modelos y metodologías para riesgo de crédito
    - Matrices de Transición
    - Modelos Estadísticos y Econométricos
    - Modelos Machine Learning y Deep Learning
    - Modelos de Supervivencia (tradicionales, eventos recurrentes, riesgos competitivos, usando ML, otros)
    Gestión del riesgo de modelo
    Aspectos a considerar
    Elementos y Áreas Claves (Model Inventory, Model Tiering, Model Documentation, Model Follow-up)

 

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